Исчерпывающее объяснение процедуры расчета CCI выходит за рам ки этой книги. Ниже описаны лишь основные ее этапы:
1. Сложите максимум, минимум и цену закрытия каждого периода и раз делите сумму на 3. Полученное значение называется типичной ценой.
2. Вычислите n периодное простое скользящее среднее типичных цен, полученных по п. 1.
3. Вычтите полученное по п. 2 значение для текущего периода из типич ных цен (п. 1) каждого из предшествующих n периодов.
Например, при расчете 5дневного CCI нужно найти пять значений разности с сегод няшним значением, полученным по п. 2.
4. Вычислите n периодное простое скользящее среднее абсолютных зна чений каждой из величин, полученных по п.З.
5. Умножьте полученное по п.4 значение на 0,015.
6. Из полученного по п. 1 значения вычтите значение, полученное по п. 2.
7. Разделите значение по п.6 на значение по п.5.
Более подробную информацию о сути и интерпретации CCI можно най ти в статье Дональда Ламберта в октябрьском номере журнала Commodities (в настоящее время Futures) за 1980 год.
